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基于沪深300指数:支持向量机在股票择时中的应用

投资要点:

策略逻辑

本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300 指

数进行择时。策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、两融交易额占A 股成交额(%)、前一周收益率12 个指标作为特征向量,用训练集数据训练模型,并对未来市场趋势进行预判。

策略自2020 年以来表现

采用支持向量机对沪深300 指数进行周度择时,策略在2020-01-02 至2022-07-22 的表现如下:

沪深300 指数:期末净值为1.05,累计收益为5.38%,最大回撤为32.70%;单向做多策略:期末净值为1.24,策略累计收益24.42%,超额收益率为19.04%,最大回撤为18.53%;

双向多空策略:期末净值为1.47,策略累计收益46.86%,超额收益率为41.48%,最大回撤25.24%。

策略自2022 年以来模拟实盘交易表现

策略自2022 年以来(2022-01-04 至2022-07-22)单向做多策略期末净值为0.83,双向多空策略期末净值为0.79,沪深300 指数期末净值为0.87,单向做多和双向多空策略相对300ETF 的超额收益率分别为-3.97%和-7.25%。

策略择时预测

模型对未来一周(2022-07-25 至2022-07-29)进行择时,结果显示为卖出,即单向做多策略空仓,双向多空策略卖出指数。

市场概览及投资建议

上周沪深300 指数下跌0.24%。上周市场成交量、换手率有所下降; CCI顺势指标也有所下降,MTM 动力指标变为负值,策略建议卖出指数。

风险提示

市场环境变动风险,模型失效风险。

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